【研究报告内容摘要】
市场数据:
主要指数最新1个交易日,各指数涨跌不一,中证500(0.84%)涨幅最大,金融指数(-0.43%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(4.57%)上涨,金融指数(-6.66%)跌幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(12.60%)涨幅最大,金融指数(-11.28%)跌幅最大。
行业最新1个交易日,多数行业上涨,计算机(3.93%)涨幅最大,医药生物(-1.87%)跌幅最大;最新5个交易日,多数行业下跌,医药生物(5.98%)涨幅最大,采掘(-7.68%)跌幅最大;近1个月来,多数行业下跌,医药生物(13.44%)涨幅最大,房地产(-12.64%)跌幅最大。
两融02月07日两融余额增加,为10358.20亿元,其中融资余额增加,为10273.23亿元,融券余额减少,为84.97亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,电子、非银金融的融券余额居前。
股指期货各主力合约中,ih2002(-0.55%),if2002(-0.63%),ic2002(-1.15%)基差均为负。基差/指数(年化)ih2002为(-18.24%),if2002为(-20.85%),ic2002为(-38.20%)。
期权最近几个交易日期权认购,认沽主力合约隐含波动率大幅上涨后回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月合约中购2009月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.90%)。近月合约中沽2002月2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.70%)。

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